[發行]建信多因子量化股票：更新招募說明書摘要（2017年第2號）
建信多因子量化股票型證券投資基金
招募說明書（更新）摘要
2017
年第
2
號
基金管理人：建信基金管理有限責任公司
基金托管人：中國民生銀行股份有限公司
二〇一七年九月
【重要提示】
本基金經中國證券監督管理委員會
2015
年
7
月
7
日證監許可
[2015]1526
號
文註冊募集，並於
2016
年
6
月
13
日獲得中國證監會證券基金機構監管部關於建
信多因子量化股票型證券投資基金延期募集備案的回函（機構部函
[2016]1339
號）。本基金合同已於
2016
年
8
月
9
日生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的
投資價值、
市場前景
和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒
有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠
實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資於證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，
投資人在投資本基金前，需充分瞭解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出
現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影
響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於基金投資人連續
大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基
金管理風險，本基金的特定風險等。本基金為股票型基金，具有較高風險、較
高預期收益的特征，其風險
和預期收益均高於混合型基金、債券型基金和貨幣
市場基金。投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基
金合同》，瞭解基金的風險收益特征，並根據自身的投資目的、投資期限、投資
經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適應。
基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績
不構成對本基金業績表現的保證。
本招募說明書所載內容截止日為
2017
年
8
月
8
日，有關財務數據和凈值表
現截止日為
2017
年
6
月
30
日（財務數據未經審計）。本招募說明書已經基金托
管人復核。
一
、
基金管
理人
（一）基金管理人概況
名稱：建信基金管理有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街
7
號英藍國際金融中心
16
層
辦公地址：北京市西城區金融大街
7
號英藍國際金融中心
16
層
設立日期：
2005
年
9
月
19
日
法定代表人：許會斌
聯系人：郭雅莉
電話：
010
-
66228888
註冊資本：人民幣
2
億元
建信基金管理有限責任公司經中國證監會證監基金字
[2005]158
號文批準
設立。
公司的股權結構如下：中國建設銀行股份有限公司，
65%
；美國信安金融
服務公司，
25%
；中國華電集團資本控股有限公司，
10%
。
本基金管理人公
司治理結構完善，經營運作規范，能夠切實維護基金投資
者的利益。股東會為公司權力機構，由全體股東組成，決定公司的經營方針以
及選舉和更換董事、監事等事宜。公司章程中明確公司股東通過股東會依法行
使權利，不以任何形式直接或者間接幹預公司的經營管理和基金資產的投資運
作。
董事會為公司的決策機構，對股東會負責，並向股東會匯報。公司董事會
由
9
名董事組成，其中
3
名為獨立董事。根據公司章程的規定，董事會履行《公
司法》規定的有關重大事項的決策權、對公司基本制度的制定權和對總裁等經營
管理人員的監督和獎懲權。
公司設監事會，由
6
名監
事組成，其中包括
3
名職工代表監事。監事會向股
東會負責，主要負責檢查公司財務並監督公司董事、高管盡職情況。
（二）主要人員情況
1
、董事會成員
許會斌先生，董事長，高級經濟師，享受國務院特殊津貼，中國建設銀行
突出貢獻獎、河南省五一勞動獎章獲得者。
1983
年畢業於遼寧財經學院基建財
務與信用專業，獲學士學位。歷任中國建設銀行籌資儲備部副主任，零售業務
部副總經理，個人銀行部副總經理，營業部主要負責人、總經理，個人銀行業
務部總經理，個人銀行業務委員會副主任，個人金融部總經理，
2006
年
5
月起
任中國建設銀行河南省分行行長，
2011
年
3
月出任中國建設銀行批發業務總
監，
2015
年
3
月起任建信基金管理有限責任公司董事長。
孫志晨先生，董事，現任建信基金管理有限責任公司總裁，兼建信資本管
理公司董事長。
1985
年獲東北財經大學經濟學學士學位，
2006
年獲得長江商學
院
EMBA
。歷任中國建設銀行總行籌資部證券處副處長，中國建設銀行總行籌資
部、零售業務部證券處處長，中國建設銀行總行個人銀行業務部副總經理。
曹偉先生，董事，現任中國建設銀行個人存款與投資部副總經理。
1990
年
獲北京師范大學中文系碩士學位。歷任中國建設銀行北京分行儲蓄證券部副總
經理、北京分行安華支行副行長、北京分行西四支行副行長、北京分行朝陽支
行行長、北京分行個人
銀行部總經理、中國建設銀行個人存款與投資部總經理
助理。
張維義先生，董事，現任信安北亞地區副總裁。
1990
年畢業於倫敦政治經
濟學院，獲經濟學學士學位，
2012
年獲得華盛頓大學和復旦大學
EMBA
工商管理
學碩士。歷任新加坡公共服務委員會副處長，新加坡電信國際有限公司業務發
展總監，信誠基金公司首席運營官和代總經理，英國保誠集團（馬來西亞）資產
管理公司首席執行官，宏利金融全球副總裁，宏利資產管理公司（臺灣）首席執
行官和執行董事。
鄭樹明先生，董事，現任信安國際
(
亞洲
)
有限公司北亞地區首席營運官。
19
89
年畢業於新加坡國立大學。歷任新加坡普華永道高級審計經理，新加坡法
興資產管理董事總經理、營運總監、執行長，愛德蒙得洛希爾亞洲有限公司市
場行銷總監。
華淑蕊女士，董事，現任中國華電集團資本控股有限公司總經理助理。畢
業於吉林大學，獲經濟學博士學位。歷任《長春日報》新聞中心農村工作部記
者，湖南衛視《聽我非常道》財經節目組運營總監，錦輝控股集團公司副總裁、
錦輝精細化工有限公司總經理，吉林省信托有限責任公司業務七部副總經理、
理財中心總經理、財富管理總監兼理財中心總經理、副總經理，光大證券財富
管理中心總經理（
MD
）。
李全先生，獨立董事，現任新華資產管理股份有限公司董事總經理。
1985
年畢業於中國人民大學財政金融學院，
1988
年畢業於中國人民銀行研究生部。
歷任中國人民銀行總行和中國農村信托投資公司職員、正大國際財務有限公司
總經理助理
/
資金部總經理，博時基金管理有限公司副總經理，新華資產管理股
份有限公司總經理。
王建國先生，獨立董事，曾任大新人壽保險有限公司首席行政員，中銀保
誠退休金信托管理有限公司董事，英國保誠保險有限公司首席行政員，美國國
際保險集團亞太區資深副總裁，美國友邦保險（加拿大）有限公
司總裁兼首席行
政員等。
1989
年獲
Pacific Southern University
工商管理碩士學位。
伏軍先生，獨立董事，法學博士，現任對外經濟貿易大學法學院教授，兼
任中國法學會國際經濟法學研究會常務理事、副秘書長、中國國際金融法專業
委員會副主任。
2
、監事會成員
張軍紅先生，監事會主席。畢業於國傢行政學院行政管理專業，獲博士研
究生學位。歷任中國建設銀行籌資部儲蓄業務處科員、副主任科員、主任科
員；零售業務部主任科員；個人銀行業務部個人存款處副經理、高級副經理；
行長辦公室秘書一處高級副經理級秘
書、秘書、高級經理；投資托管服務部總
經理助理、副總經理；投資托管業務部副總經理；資產托管業務部副總經理。
2017
年
3
月起任公司監事會主席。
方蓉敏女士，監事，現任信安國際（亞洲）有限公司亞洲區首席律師。曾任
英國保誠集團新市場發展區域總監和美國國際集團全球意外及健康保險副總裁
等職務。方女士
1990
年獲新加坡國立大學法學學士學位，擁有新加坡、英格蘭
和威爾斯以及香港地區律師從業資格。
李亦軍女士，監事，高級會計師，現任中國華電集團資本控股有限責任公
司機構與戰略研究部總經理。
1992
年獲北京工業大學
工業會計專業學士，
2009
年獲中央財經大學會計專業碩士。歷任北京北奧有限公司，中進會計師事務
所，中瑞華恒信會計師事務所，中國華電集團財務有限公司計劃財務部經理助
理、副經理，中國華電集團資本控股（華電財務公司）計劃財務部經理，中國華
電集團財務有限公司財務部經理，中國華電集團資本控股有限公司企業融資部
經理。
嚴冰女士，職工監事，現任建信基金管理有限責任公司人力資源部總經
理。
2003
年
7
月畢業於中國人民大學行政管理專業，獲碩士學位。曾任安永華
明會計師事務所人力資源部人力資源專員。
2005
年
8
月加入建信基金
管理公
司，歷任人力資源管理專員、主管、部門總經理助理、副總經理、總經理。
劉穎女士，職工監事，現任建信基金管理有限責任公司
內控合規
部副總經
理
,
英國特許公認會計師公會（
ACCA
）資深會員。
1997
年畢業於中國人民大學會
計系
,
獲學士學位；
2010
年畢業於香港中文大學
,
獲工商管理碩士學位。曾任
畢馬威華振會計師事務所高級審計師、華夏基金管理有限公司基金運營部高級
經理。
2006
年
12
月至今任職於建信基金管理有限責任公司
內控合規
部。
安曄先生，職工監事，現任建信基金管理有限責任公司信息技術部總經
理。
1995
年畢業於北京工業大學計算機應用系，獲得學士學位。歷任中國建設
銀行北京分行信息技術部，中國建設銀行信息技術管理部北京開發中心項目經
理、代處長，建信基金管理公司基金運營部總經理助理、副總經理，信息技術
部執行總經理、總經理。
3
、公司高管人員
孫志晨先生，總裁（簡歷請參見董事會成員）。
曲寅軍先生，副總裁，碩士。
1999
年
7
月加入中國建設銀行總行，歷任審
計部科員、副主任科員、團委主任科員、重組改制辦公室高級副經理、行長辦
公室高級副經理；
2005
年
9
月起就職於建信基金管理公司，歷任董事會秘書兼
綜合管
理部總監、投資管理部副總監、專戶投資部總監和首席戰略官；
2013
年
8
月至
2015
年
7
月，任我公司控股子公司建信資本管理有限責任公司董事、總
經理。
2015
年
8
月
6
日起任我公司副總裁，並專任建信資本管理有限責任公司
董事、總經理。
張威威先生，副總裁，碩士。
1997
年
7
月加入中國建設銀行遼寧省分行，
從事個人零售業務，
2001
年
1
月加入中國建設銀行總行個人金融部，從事證券
基金銷售業務，任高級副經理；
2005
年
9
月加入建信基金管理公司，一直從事
基金銷售管理工作，歷任市場營銷部副總監（主持工作）、總監、公司首席
市場
官等職務。
2015
年
8
月
6
日起任我公司副總裁。
吳曙明先生，副總裁，碩士。
1992
年
7
月至
1996
年
8
月在湖南省物資貿易
總公司工作；
1999
年
7
月加入中國建設銀行，先後在總行營業部、金融機構
部、機構業務部從事信貸業務和證券業務，歷任科員、副主任科員、主任科
員、機構業務部高級副經理等職；
2006
年
3
月加入我公司，擔任董事會秘書，
並兼任綜合管理部總經理。
2015
年
8
月
6
日起任我公司督察長，
2016
年
12
月
23
日起任我公司副總裁。
吳靈玲女士，副總裁，碩士。
1996
年
7
月至
1998
年
9
月在福建
省東海經貿
股份有限公司工作；
2001
年
7
月加入中國建設銀行總行人力資源部，歷任副主
任科員、業務經理、高級經理助理；
2005
年
9
月加入建信基金管理公司，歷任
人力資源部總監助理、副總監、總監、人力資源部總經理兼綜合管理部總經
理。
2016
年
12
月
23
日起任我公司副總裁。
4
、督察長
吳曙明先生，督察長（簡歷請參見公司高級管理人員）。
5
、本基金基金經理
葉樂天先生，金融工程及指數投資部總經理助理，碩士。
2008
年
5
月至
2011
年
9
月就職於中國國際金融有限公司，歷任市場風險管理分析員、量化分
析經理，從事風險
模型、量化研究與投資。
2011
年
9
月加入建信基金管理有限
責任公司，歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助
理，
2012
年
3
月
21
日至
2016
年
7
月
20
日任上證社會責任交易型開放式指數證
券投資基金及其聯接基金基金經理；
2013
年
3
月
28
日起任建信央視財經
50
指
數分級發起式證券投資基金基金經理；
2014
年
1
月
27
日起任建信中證
500
指數
增強型證券投資基金基金經理；
2015
年
8
月
26
日起任建信精工制造指數增強型
證券投資基金基金經理；
2016
年
8
月
9
日起任建信多因子量化股票型證券投資
基金基金經理；
2
017
年
4
月
18
日起任建信民豐回報定期開放混合基金的基金經
理；
2017
年
5
月
22
日起任建信鑫榮回報混合基金的基金經理。
6
、投資決策委員會成員
孫志晨先生，總裁。
梁洪昀先生，金融工程及指數投資部總經理。
鐘敬棣先生，固定收益投資部首席固定收益投資官。
李菁女士，固定收益投資部總經理。
姚錦女士，權益投資部總經理。
許傑先生，權益投資部副總經理。
7
、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二
、
基金托管人
（一）基金托管人概況
1
、基本情況
名稱：中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）
住所：北京市西城區復興門內大街
2
號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
2
號
法定代表人：洪崎
成立時間：
1996
年
2
月
7
日
基金托管業務批準文號：證監基金字［
2004
］
101
號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
註冊資本：
28,365,585,227
元人民幣
存續期間：持續經營
電話：
010
-
58560666
聯系人：羅菲菲
中國民生銀行是我國首傢主要由非公有制企業入股的全國性股份制商業銀
行，同時又是嚴格按照《公司法》和《商業銀行法》建立的規范的股份制金融企
業。多種經濟成份在中國金融業的涉足和實現規范的現代企業制度，使中國民
生銀行有別於國有銀行和其他商業銀行，而為國內外經濟界、金融界所關註。
中國民生銀行成立二十年來，業務不斷拓展，規模不斷擴大，效益逐年遞增，
並保持瞭快速健康的發展勢頭。
2000
年
12
月
19
日，中國民生銀行
A
股股票（
600016
）在上海證券交易所
掛牌上市。
2003
年
3
月
18
日，中國民生銀行
40
億可轉換公司債券在
上交所正
式掛牌交易。
2004
年
11
月
8
日，中國民生銀行通過銀行間債券市場成功發行瞭
58
億元人民幣次級債券，成為中國第一傢在全國銀行間債券市場成功私募發行
次級債券的商業銀行。
2005
年
10
月
26
日，民生銀行成功完成股權分置改革，
成為國內首傢完成股權分置改革的商業銀行，為中國資本市場股權分置改革提
供瞭成功范例。
2009
年
11
月
26
日，中國民生銀行在香港交易所掛牌上市。
中國民生銀行自上市以來，按照“團結奮進，開拓創新，培育人才；嚴格
管理，規范行為，敬業守法；講究質量，提高效益，健康發展”的經營發展方
針，在改革
發展與管理等方面進行瞭有益探索，先後推出瞭“大集中”科技平
臺、“兩率”考核機制、“三卡”工程、獨立評審制度、八大基礎管理系統、
集中處理商業模式及事業部改革等制度創新，實現瞭低風險、快增長、高效益
的戰略目標，樹立瞭充滿生機與活力的嶄新的商業銀行形象。
2010
年
2
月
3
日，在“卓越
2009
年度金融理財排行榜”評選活動中，中國
民生銀行一流的電子銀行產品和服務獲得瞭專業評測公司、網友和專傢的一致
好評，榮獲卓越
2009
年度金融理財排行榜“十佳電子銀行”獎。
2010
年
10
月，在經濟觀察報主辦的“
2009
年度中國最佳銀
行評選”中，民
生銀行獲得評委會獎
——
“中國銀行業十年改革創新獎”。這一獎項是評委會
為表彰在公司治理、激勵機制、風險管理、產品創新、管理架構、商業模式六
個方面創新表現卓著的銀行而特別設立的。
2011
年
12
月，在由中國金融認證中心（
CFCA
）聯合近
40
傢成員行共同舉
辦的
2011
中國電子銀行年會上，民生銀行榮獲“
2011
年中國網上銀行最佳網銀
安全獎”。這是繼
2009
年、
2010
年榮獲“中國網上銀行最佳網銀安全獎”後，
民生銀行第三次獲此殊榮，是第三方權威安全認證機構對民生銀行網上銀行安
全性的高度肯定。
2012
年
6
月
20
日，在國際經濟高峰論壇上
,
民生銀行貿易金融業務以其
2011
-
2012
年度的出色業績和產品創新最終榮獲“
2012
年中國卓越貿易金融銀
行”獎項。這也是民生銀行繼
2010
年榮獲英國《金融時報》“中國銀行業成就
獎
—
最佳貿易金融銀行獎”之後第三次獲此殊榮。
2012
年
11
月
29
日，民生銀行在《
The Asset
》雜志舉辦的
2012
年度
AAA
國傢獎項評選中獲得“中國最佳銀行
-
新秀獎”。
2013
年度
,
民生銀行榮獲中國投資協會股權和創業投資專業委員會年度中
國優秀股權和創業投資中介機構“最佳資金托管銀行”及由
21
世
紀傳媒頒發的
2013
年
PE/VC
最佳金融服務托管銀行獎。
2013
年榮獲中國內部審計協會民營企業內部審計優秀企業。
在第八屆“
21
世紀亞洲金融年會”上，民生銀行榮獲“
2013
.亞洲最佳投
資金融服務銀行”大獎。
在“
2013
第五屆卓越競爭力金融機構評選”中，民生銀行榮獲“
2013
卓越
競爭力品牌建設銀行”獎。
在中國社科院發佈的《中國企業社會責任藍皮書（
2013
）》中，民生銀行榮
獲“中國企業上市公司社會責任指數第一名”、“中國民營企業社會責任指數
第一名”、“中國銀行業社會責任指數第一名”。
在
2013
年第十屆中國最佳企業公民評選中，民生銀行榮獲“
2013
年度中國
最佳企業公民大獎”。
2013
年還獲得年度品牌金博獎“品牌貢獻獎”。
2014
年獲評中國銀行業協會“最佳民生金融獎”、“年度公益慈善優秀項
目獎”。
2014
年榮獲《亞洲企業管治》“第四屆最佳投資者關系公司”大獎和“
2014
亞洲企業管治典范獎”。
2014
年被英國《金融時報》、《博鰲觀察》聯合授予“亞洲貿易金融創新
服務”稱號。
2014
年還榮獲《亞洲銀行傢》“中國最佳中小企業貿易金融銀行獎”，獲
得《
21
世紀經濟報道》頒發的“最佳資產管理
私人銀行”獎，獲評《經濟觀察》
報“年度卓越私人銀行”等。
2015
年度，民生銀行在《金融理財》舉辦的
2015
年度金融理財金貔貅獎評
選中榮獲“金牌創新力托管銀行獎”。
2015
年度，民生銀行榮獲《
EUROMONEY
》
2015
年度“中國最佳實物黃金投資
銀行”稱號。
2015
年度，民生銀行連續第四次獲評《企業社會責任藍皮書（
2015
）》“中
國銀行業社會責任發展指數第一名”。
2015
年度，民生銀行在《經濟觀察報》主辦的
2014
-
2015
年度中國卓越金
融獎評選中榮獲“年度卓越創新戰略創新銀行”和“年度卓越直銷銀行”兩項
大獎。
（二）主要人員情況
楊春萍：女，北京大學本科、碩士。資產托管部副總經理。曾就職於中國
投資銀行總行，意大利聯合信貸銀行北京代表處，中國民生銀行金融市場部和
資產托管部。歷任中國投資銀行總行業務經理，意大利聯合信貸銀行北京代表
處代表，中國民生銀行金融市場部處長、資產托管部總經理助理、副總經理等
職務。具有近三十年的金融從業經歷，豐富的外資銀行工作經驗，具有廣闊的
視野
和前瞻性的戰略眼光。
（三）基金托管業務經營情況
中國民生銀行股份有限公司於
2004
年
7
月
9
日獲得基金托管資格，成為《中
華人民共和國證券投資基金法》頒佈後首傢獲批從事基金托管業務的銀行。為瞭
更好地發揮後發優勢，大力發展托管業務，中國民生銀行股份有限公司資產托
管部從成立伊始就本著充分保護基金持有人的利益、為客戶提供高品質托管服
務的原則，高起點地建立系統、完善制度、組織人員。資產托管部目前共有員
工
66
人，平均年齡
36
歲，
100%
員工擁有大學本科以上學歷，
80%
以上員工具有
碩士以上文憑。基金業務人員
100%
都具有
基金從業資格。
中國民生銀行堅持以客戶需求為導向，秉承“誠信、嚴謹、高效、務實”
的經營理念，依托豐富的資產托管經驗、專業的托管業務服務和先進的托管業
務平臺，為境內外客戶提供安全、準確、及時、高效的專業托管服務。截至
2017
年
6
月
30
日，中國民生銀行已托管
170
隻證券投資基金，托管的證券投資
基金總凈值達到
4829.73
億元。中國民生銀行於
2007
年推出“托付民生.安享財
富”托管業務品牌，塑造產品創新、服務專業、效益優異、流程先進、踐行社
會責任的托管行形象，贏得瞭業界的高度認可和客戶的廣泛好評，深化瞭與客
戶的戰
略合作。自
2010
年至今，中國民生銀行榮獲《金融理財》雜志頒發的“最
具潛力托管銀行”、“最佳創新托管銀行”和“金牌創新力托管銀行”獎，榮
獲《
21
世紀經濟報道》頒發的“最佳金融服務托管銀行”獎。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1
、直銷機構
本基金直銷機構為本公司直銷櫃臺以及網上交易平臺。
（
1
）直銷櫃臺
名稱：建信基金管理有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街
7
號英藍國際金融中心
16
層
辦公地址：北京市西城區金融大街
7
號英藍國際金融中心
16
層
法定代表人：許會斌
聯系人：郭雅莉
電話：
010
-
6
6228800
（
2
）網上交易
投資者可以通過本公司網上交易系統辦理基金的認購、申購、贖回、定期
投資等業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。本公司網
址：
www.ccbfund.cn
。
2
、
代銷機構
（
1
）中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街
25
號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街
1
號院
1
號樓（長安興融中心）
法定代表人：王洪章
客服電話：
95533
網址：
www.ccb.com
（
2
）交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區銀城中路
188
號（郵政編碼：
200120
）
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路
188
號（郵政編碼：
200120
）
法定代表人：牛錫明
客服電話：
95559
網址：
http://www.95559.com.cn
（
3
）中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街
8
號富華大廈
C
座
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街
8
號富華大廈
C
座
法定代表人：李慶萍
客服電話：
95558
網址：
bank.ecitic.com
（
4
）中國民生銀行股份有限公司
辦公地址：北京市西城區復興門內大街
2
號
法定代表人：洪崎
客服電話：
95568
網址：
www.cmbc.co
m.cn
（
5
）招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市深南大道
7088
號招商銀行大廈
法定代表人：李建紅
客戶服務電話：
95555
（或撥打各城市營業網點咨詢電話）
網址：
www.cmbchina.com
（
6
）深圳眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址：深圳市羅湖區深南東路
5047
號發展銀行大廈
25
樓
I
、
J
單元
法定代表人：薛峰
客戶服務電話
: 4006788887
網址：
www.zlfund.cn
，
www.jjmmw.com
（
7
）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
註冊地址：杭州市餘杭區倉前街道文一西路
1218
號
1
棟
202
室
法定代表人：陳柏青
客戶服務電話
: 4000766123
網址：
www.fund123.cn
（
8
）上海好買基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區場中路
685
弄
37
號
4
號樓
449
室
法定代表人：楊文斌
客戶服務電話
: 400
-
700
-
9665
網址：
www.ehowbuy.com
（
9
）上海天天基金銷售有限公司
註冊地址：上海市徐匯區龍田路
190
號
2
號樓
2
層
法定代表人：其實
客戶服務電話
: 4001818188
網址：
www.1234567.com.cn
（
10
）和訊信息科技有限公司
註冊
地址：北京市朝陽區朝外大街
22
號泛利大廈
10
層
法定代表人：王莉
客戶服務電話
: 4009200022
網址：
www. Licaike.com
（
11
）浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈
903
室
法定代表人：凌順平
客戶服務電話：
400
-
877
-
3772
網址：
www.5ifund.com
（
12
）北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址：北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村
735
號
03
室
法定代表人：蔣煜
客戶服務電話：
4008188866
網址：
www.shengshiview.
com
（
13
）北京恒天明澤基金銷售有限公司
註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路
10
號五層
5122
室
法定代表人：梁越
客戶服務電話：
4007868868
網址：
www.chtfund.com
（
14
）
上海匯付金融服務有限公司
註冊地址：上海市黃浦區西藏中路
336
號
1807
-
5
室
法定代表人：張皛
客戶服務電話：
400
-
820
-
2819
網址：
www.chinapnr.com
（
15
）北京微動利投資管理有限公司
註冊地址：北京市石景山區古城西路
113
號景山財富中心
341
法定代表人：
梁洪軍
客戶
服務電話：
400
-
819
-
6665
網址：
www.buyforyou.com.cn
（
16
）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址：上海市虹口區飛虹路
360
弄
9
號
3724
室
法定代表人：汪靜波
客戶服務電話：
400
-
821
-
5399
網址：
www.noah
-
fund.com/
（
17
）上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址：上海市浦東新區陸傢嘴環路
1333
號
14
樓
09
單元
法定代表人：郭堅
客戶服務電話：
400
-
821
-
9031
網址：
www.lufunds.com /
（
車貸利率公式
18
）
北京虹點基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲
2
號裙房
2
層
222
單元
法定代表人：胡偉
客戶服務電話：
400
-
618
-
0707
網址：
http://www.hongdianfund.com
（
19
）深圳富濟財富管理有限公司
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣路
1
號
A
棟
201
室
法定代表人：劉鵬宇
客戶服務電話：
0755
-
83999913
網址：
www.jinqianwo.cn/
（
20
）珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路
6
號
105
室
-
3491
法定代表人：肖雯
客戶服務熱線：
020
-
89629066
網址：
http://www.yingmi.cn/
（
21
）奕豐金融服務（深圳）有限公司
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路
1
號
A
棟
201
室（入駐深圳市
前海商務秘書有限公司）
法定代表人：
TAN YIK KUAN
客戶服務熱線：
400
-
684
-
0500
網址：
https:// www.ifastps.com.cn
（
22
）深圳前海微眾銀行股份有限公司
地址：深圳市南山區桃園路田廈國際中心
A36
樓
法定代表人：顧敏
客戶服務熱線：
400
-
999
-
8800
網址：
www.webank.com
（
23
）北京匯成基金銷售有限公司
地址：北京市海淀區中關村大街
11
號
11
層
1108
法定代表人：王偉剛
客戶服務熱線：
010
-
56282140
網址：
www.fundzoe.cn
（
24
）上海萬得投資顧問有限公司
地址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路
33
號
11
樓
B
座
法定代表人：
王廷富
客戶服務熱線：
400
-
821
-
0203
網址：
www.windmoney.com.cn
（
25
）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園
4
棟
10
層
1006#
法
定代表人：張彥
客戶服務熱線：
400
-
166
-
1188
網址：
http://www.jrj.com.cn/
（
26
）大泰金石基金銷售有限公司
地址：南京市建鄴區江東中路
222
號南京奧體中心現代五項館
2105
室
法定代表人：袁顧明
客戶服務熱線：
400
-
928
-
2266
網址：
https://www.dtfunds.com/
（
27
）招商證券股份有限公司
註冊地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈
A
座
38
-
45
層
辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈
A
座
38
-
45
層
法定代表人：宮少林
客戶服務熱線：
9
5565
、
4008888111
網址：
www.newone.com.cn
（
28
）中信證券股份有限公司
地址：北京市朝陽區亮馬橋路
48
號中信證券大廈
法定代表人：王東明
客服電話：
95558
網址：
www.citics.com
（
29
）中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址：青島市嶗山區深圳路
222
號青島國際金融廣場
1
號樓
20
層
法定代表人：楊寶林
客服電話：
0532
-
96577
網址：
www.zxwt.com.cn
（
30
）東北證券股份有限公司
註冊地址：長春市自由大路
1138
號
法定代表人：矯正中
客戶
服務電話：
0431
-
96688
、
0431
-
85096733
網址：
www.nesc.cn
（
31
）渤海證券股份有限公司
註冊地址：天津經濟技術開發區第二大街
42
號寫字樓
101
室
法定代表人：杜慶平
客戶服務電話：
4006515988
網址：
www.bhzq.com
（
32
）中泰證券股份有限公司
註冊地址：山東省濟南市經七路
86
號
法定代表人：李瑋
客戶服務熱線：
95538
網址：
www.qlzq.com.cn
（
33
）信達證券股份有限公司
註冊地址：北京市西城區鬧市口大街
9
號院
1
號樓信達金融中心
法定代表人
：高冠江
客服熱線：
400
-
800
-
8899
網址：
www.cindasc.com
（
34
）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區安立路
66
號
4
號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街
188
號
法定代表人：王常青
客戶服務電話：
400
-
8888
-
108
公司網址：
www.csc108.com
（
35
）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街
35
號國際企業大廈
C
座
法定代表人：陳有安
客戶服務電話：
4008
-
888
-
8888
網址：
www.chinastock.com.cn
（
36
）國泰君安證
券股份有限公司
註冊地址：上海市浦東新區商城路
618
號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路
168
號上海銀行大廈
29
樓
法定代表人：萬建華
客服電話：
400
-
8888
-
666
網址：
www.gtja.com
（
37
）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路
1508
號
法定代表人：薛峰
客服電話：
10108998
網址：
www.ebscn.com
（
38
）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特
8
號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗
客戶服務電話：
4008
-
888
-
999
公司網址：
www.95579.c
om
（
39
）申萬宏源西部證券有限公司
註冊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路
358
號
大成國傢大廈
20
樓
2005
室
法定代表人：許建平
客服電話：
4008
-
000
-
562
網址：
www.hysec.com
（
40
）上海證券有限責任公司
註冊地址：上海市西藏中路
336
號
法定代表人：鬱忠民
客服電話：
021
-
962518
網址：
www.962518.com
（
41
）海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路
98
號
法定代表人：王開國
客戶服務電話：
400
-
8888
-
001
，（
021
）
96
2503
網址：
www.htsec.com
（
42
）申萬宏源證券有限公司
辦公地址：上海市徐匯區長樂路
989
號
45
層
法定代表人：李梅
客服電話：
95523
或
4008895523
網址：
www.sywg.com
（
43
）長城證券有限責任公司
住所：深圳市福田區深南大道
6008
號特區報業大廈
14
、
16
、
17
層
法定代表人：黃耀華
客服電話：
0755
-
82288968
網址：
www.cc168.com.cn
（
44
）安信證券股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區金田路
2222
號安聯大廈
34
層、
28
層
A02
單元
辦公地址：深圳市福田區益田路
6009
號新世界商務中心
20
層
法定代表人：牛冠興
客戶服務電話：
0755
－
82825555
網址：
www.axzq.com.cn
（
45
）平安證券股份有限公司
註冊地址：深圳市金田路大中華國際交易廣場
8
樓
法定代表人：楊宇翔
客服熱線：
4008866338
網址：
stock.pingan.com
（
46
）廣州證券有限責任公司
註冊地址：廣州市珠江西路
5
號廣州國際金融中心主塔
19
、
20
層
法定代表人：劉東
客服電話：
020
-
88836999
網址：
www.gzs.com.cn
（
47
）中國國際金融股份有限公司
註冊地址：北京市建國門外大街
1
號國貿大廈
2
座
27
層及
28
層
法定代表人：丁學東
客戶服務熱線：
400
-
910
-
1166
網址：
www.cicc.com.cn
（
48
）華泰證券股份有限公司
地址：南京市江東中路
228
號
法定代表人：周易
客戶咨詢電話：
0755
-
82492193
網址：
www.htsc.com.cn
（
49
）渤海銀行股份有限公司
註冊地址：天津市河西區馬場道
201
-
205
號
辦公地址：天津市河東區海河東路
218
號
法定代表人：
李伏安
客服電話：
95541
網址：
www.cbhb.com.cn
（
50
）北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
地址：北京市朝陽區建國門外大街
19
號國際大廈
A
座
1504/1505
室。
法定代表人
：張冠宇
客戶服務熱線：
400
-
819
-
9868
網址：
http://www.tdyhfund.com/
（
51
）北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區阜通東大街
1
號院
6
號樓
2
單元
21
層
222507
法定代表人：鐘斐斐
客戶服務熱線：
4000
-
618518
400
-
817
-
5666
010
-
網址：
https://danjuanapp.com/
基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的機構代理銷
售本基金，並及時公告。
（二）基金份額登記機構
名稱：建信基金管理有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街
7
號英藍國際金融中心
16
層
法定代表人：許會斌
聯系人：鄭文廣
電話：
010
-
66228888
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：北京德恒律師事務所
住所：北京市西城區金融大街
19
號富凱大廈
B
座
12
層
負責人：王麗
聯系人：劉煥志
電話：
010
－
52682888
傳真：
010
－
52682999
經辦律師：劉煥志、孫艷利
（四）審計基金資產的會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：上海市浦東新區陸傢嘴環路
1318
號星展銀行大廈
6
樓
辦公地址：
上海市浦東新區陸傢嘴環路
1318
二手車貸試算?號星展銀行大廈
6
樓
執行事務合夥人：李丹
聯系人：陳熹
聯系電話：
021
-
23238888
傳真：
021
-
23238800
經辦註冊會計師：許康瑋、陳熹
四
、基金的
名稱
建信多因子量化股票型證券投資基金。
五、
基金
的
類型
股票
型證券投資基金。
六、基金的投資目標
在有效控制風險的基礎上，力爭獲取穩定、持續超越業績比較基準的投資
回報，實現基金資產的長期增值。
七、基金的投資方向
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市
的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包
括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉債（含分離交易可
轉債）、中期票據、短期融資券等）、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支
持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序後，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資於股票的資產不低
於基金資產的
80%
；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金保持
不低於基金資產凈值
5%
的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金投資
股指期貨以套期保值為目的，股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照
法律法規或監管機構的規定執行。
八、基金的投資策略
本基金采用多因子量化型投資策略，綜合技術、財務、情緒等多方面指
標，精選股票進行投資，優化調整投資組合，力爭實現高於業績基準的投資收
益和基金資產的長期增值。
（一）資產配置策略
本基金以追求基金資產收益長期增長為目標，根據宏觀經濟趨勢、
市場政
策、資產估值水平、外圍主要經濟體宏觀經濟和資本市場的運行狀況等因素的
變化在本基金的投資范圍內進行適度動態配置，力爭獲得與所承擔的風險相匹
配的收益。
（二）股票投資組合策略
本基金進行宏微觀經濟研究，依托公司投研團隊的研究成果，以建信多因
子選股模型為基礎，深入分析個股的估值水平、公司業績增長情況、財務狀
況、股票市場交易情況以及市場情緒面指標等，在考慮交易成本、流動性、投
資比例限制等因素並結合基金管理人對市場研判後，自下而上精選個股，力爭
在最佳時機選擇估值合理、基本面優良且具有持續成長潛力的股票進行適度的
優化配置，以獲取收益。
1
、行業精選
各行業之間的預期收益、風險及其相關性是制定行業配置決策時的根本因
素，本基金首先通過對宏觀形勢和行業景氣周期進行判斷，初步給出各個行業
的配置范圍，在配置范圍內，再根據多因子模型的結果，精選得分較高的行業
中的個股，以保證行業分佈的相對分散，從而避免基金收益的大幅波動。
2
、個股精選
本基金在嚴控風險的基礎上采用多因子量化模型優選個股，以爭取在控制
風險的基礎上獲得最大收益。
（
1
）風險控制
本基金采用量化方法從多個維度嚴控風險，包括行業、市值以及風格等方
面。其中風格因子方面又
包括長期動量、長期杠桿率以及長期
beta
等對個股的
收益波動有較大解釋力度的因子。本基金通過對這些因子的綜合控制，使得基
金整體風格與市場不至於偏離太大，以避免基金組合走極端，從而較好的控制
組合在不利情況下的回撤。
（
2
）多因子模型
本基金主要基於多因子選股模型攫取相對業績基準的超額收益。多因子模
型可以從全方位去評估一隻個股的優劣，所包含的因子涵蓋綜合財務因子、綜
合動量因子和情緒因子這三大方面。其中綜合財務因子包括企業的成長、質
量、財務指標等方面，綜合動量因子覆蓋動量、市場相關性、波動率、流動性
等方面，情緒因子
包含估值和分析師情緒等因素，本基金將密切關註並分析個
股在各個因子上的得分情況，擇優選取基本面優良、契合市場或行業輪動特點
等具有穩定業績回報和投資價值的股票。
（三）債券投資組合策略
本基金債券投資將以優化流動性管理、分散投資風險為主要目標，同時根
據需要進行積極操作，以提高基金收益。本基金將主要采取以下積極管理策
略：
1
、久期調整策略
根據對市場利率水平的預期，在預期利率下降時，提高組合久期，以較多
地獲得債券價格上升帶來的收益；在預期利率上升時，降低組合久期，以規避
債券價格下跌的風險。
2
、收益率曲線配置策略
在久期確定的基礎上，根據對收益率曲線形狀變化的預測，采用子彈型策
略、啞鈴型策略或梯形策略，在長期、中期和短期債券間進行配置，從長、
中、短期債券的相對價格變化中獲利。
3
、債券類屬配置策略
根據國債、金融債、公司債、可轉債、資產支持證券等不同類屬債券之間
的相對投資價值分析，增持價值被相對低估的類屬債券，減持價值被相對高估
的類屬債券，借以取得較高收益。其中，隨著債券市場的發展，基金將加強對
公司債、可轉債、資產支持證券等新品種的投資，主要通過信用風險、內含選
擇權的價值分析和管理，獲取超額收益。
（四）權證投資策
略
本基金的權證投資以權證的市場價值分析為基礎，配以權證定價模型尋求
其合理估值水平，以主動式的科學投資管理為手段，充分考慮權證資產的收益
性、流動性及風險性特征，通過資產配置、品種與類屬選擇，追求基金資產穩
定的當期收益。
（五）資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和
把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流
動性管理，選擇風險調整後收益較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收
益。
（六）股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原
則，以套期保值為主要目的。本
基金將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征，選擇流動性好、交易活躍
的股指期貨合約進行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規對於基金投資
股指期貨的投資策略另有規定的，本基金將按法律法規的規定執行。
九、基金的業績比較基準
本基金業績比較基準為：
85%
×中證
800
指數收益率
+15%
×商業銀行活期存
款利率（稅前）。
十、基金的風險收益特征
本基金為股票型基金，具有較高風險、較高預期收益的特征，其風險和預
期收益均高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
十一、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
基金托管人
中國民生銀行股份有限公司
根據本基金合同規定，於
20
17
年
7
月
17
日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復
核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至
2017
年
6
月
30
日，本報告所列財務數據未經
審計
。
1
、
報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（
%
）
1
權益投資
140,204,746.39
80.38
其中：股票
140,204,746.39
80.38
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
9,972,600.00
5.72
其中：債券
9,972,600.00
5.72
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
8,000,000.00
4.59
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
12,518,503.99
7.18
8
其他資產
3,740,736.70
2.14
9
合計
174,436,587.08
100.00
2
、
報告期末按行業分類的股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例
(%)
A
農、林、牧、漁業
1,396,396.00
0.81
B
采礦業
4,653,245.00
2.70
C
制造業
70,483,448.45
40.86
D
電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業
8,054,679.48
4.67
E
建築業
5,308,714.24
3.08
F
批發和零售業
7,866,394.16
4.56
G
交通運輸、倉儲和郵政業
6,544,924.70
3.79
H
住宿和餐飲業
-
-
I
信息傳輸、軟件和信息技術服
務業
2,953,693.19
1.71
J
金融業
19,276,158.10
11.17
K
房地產業
9,902,220.19
5.74
L
租賃和商務服務業
571,689.90
0.33
M
科學研究和技術服務業
140,107.98
0.08
N
水利、環境和公共設施管理業
486,904.00
0.28
O
居民服務、修理和其他服務業
-
-
P
教育
-
-
Q
衛生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業
1,029,286.00
0.60
S
綜合
1,536,885.00
0.89
合計
140,204,746.39
81.27
以上行業分類以
201
7
年
6
月
30
日的中國證監會行業分類標準為依據。
3
、
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明
細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
601398
工商銀行
637,400
3,346,350.00
1.94
2
601318
中國平安
66,900
3,318,909.00
1.92
3
000725
京東方Ａ
715,400
2,976,064.00
1.73
4
000517
榮安地產
604,503
2,810,938.95
1.63
5
600628
新世界
235,833
2,723,871.15
1.58
6
600015
華夏銀行
269,160
2,481,655.20
1.44
7
601009
南京銀行
220,300
2,469,563.00
1.43
8
603167
渤海輪渡
226,903
2,466,435.61
1.43
9
000421
南京公用
293,535
2,142,805.50
1.24
10
000426
興業礦業
234,700
2,116,994.00
1.23
4
、
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
國傢債券
9,972,600.00
5.78
2
央行票據
-
-
3
金融債券
-
-
其中：政策性金融債
-
-
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債
（可交換債）
-
-
8
同業存單
-
-
9
其他
-
-
10
合計
9,972,600.00
5.78
5
、
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明
細
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
車貸利息計算1
019557
17
國債
03
60,000
5,976,600.00
3.46
2
019563
17
國債
09
40,000
3,996,000.00
2.32
6
、
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證
券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7
、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
汽車借款利息
明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8
、
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明
細
本基金本報告期末未持有權證。
9
、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（
1
）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼
名稱
持倉量（買/賣）
合約市值（元）
公允價值變動（元）
風險說明
IC1707
IC1707
13
15,867,800.00
338,796.00
-
公允價值變動總額合計（元）
338,796.00
股指期貨投資本期收益（元）
-1,273,836.00
股指期貨投資本期公允價值變動（元）
338,796.00
（
2
）本期股指期貨投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，選
擇流動性好、交易活躍的標的指數對應的股指期貨合約。本基金力爭利用股指
期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，同時兼顧基
差的變化，以達到有效控制風險並力爭超越業績基準的目的。
本基金投資於股指期貨，對基金總體風險的影響很小，並符合既定的投資
政策和投資目標。
10
、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（
1
）本期國債期貨投資政策
本基金報告期內未投資於國債期貨。
（
2
）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期
末未投資國債期貨。
（
3
）本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未投資國債期貨。
11
、
投資組合報告附註
（
1
）本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調
查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
（
2
）基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。
（
3
）其他資產構成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
3,446,450.83
2
應收證券清算款
187,792.73
3
應收股利
-
4
應收利息
車貸利息怎麼算
94,148.89
5
應收申購款
12,344.25
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
3,740,736.70
（
4
）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
（
5
）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。
十二、基金的業績
基金業績截止日為
20
1
7
年
6
月
3
0
日。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證基金一定盈利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資
者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階
段
凈值增
長率
①
凈值增
長率標
準差
②
業績比較
基準收益
率
③
業績比較基
準收益率標
準差
④
①
—
③
②
—
④
基金合同生效之日
2016
年
8
月
9
日
-
2016
年
12
月
31
日
-
1.79%
0.73%
1.33%
0.64%
-
3.12%
0.09%
2017
年
1
月
1
日
-
2017
年
6
月
30
日
1.47%
0.85%
5.93%
0.51%
-
4.46%
0.34%
基金合同生效之日
-
2017
年
6
月
30
日
-
0.35%
0.80%
7.34%
0.57%
-
7.69%
0.23%
十三、基金的費用概覽
（
一
）認購費用
本基金認購費率如下表所示。
認購金額（
M
）
費率
M 中財網
- 真實案例講解:被貸款了怎麼辦?什麼是“被貸款”？汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??被貸款是指被他人假冒自己的名義在銀行辦理了貸款。汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??一些人在遭遇此類事件時，往往忍氣吞聲，不知該如何應對。事實上，被貸款了怎麼辦這個問題很好解決，只看你有沒有勇氣拿起武器捍衛自己的合法權益？有權要求認定合同無效【案例一】 2011年10月5日，熊妍購買了一套商品房，當她交完首付，來到銀行辦理按揭手續時，卻遭到拒絕。理由是她曾辦理過三筆貸款，累計金額已達90萬元，汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??不能再貸款了。銀行提供的查詢證明顯示，汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??熊妍於2009年及2010年，在鄰縣一家銀行的確有著貸款記錄，每筆均為30萬元。“我根本就沒有在你們銀行貸過款，汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??怎麼會有如此巨額的貸款記錄？”面對熊妍的質詢，汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??鄰縣銀行卻無動於衷，因為他們知道，這只不過是領導親屬利用私自獲取的熊妍身份資訊辦理的貸款。汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??熊妍有權訴請法院確認三筆貸款合同無效。本案中，銀行領導為了自己親屬的利益，弄虛作假、串通一氣地連續三次利用私自獲取的熊妍身份資訊辦理貸款，汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??客觀上也確已損害熊妍的利益，無疑當屬惡意串通。而《合同法》第五十二條規定：“有下列情形之一的，合同無效：……(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??；……”《民法通則》第五十八條也已規定“惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的”民事行為無效。即銀行與真正貸款人的行為，汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??從開始起就對熊妍沒有法律約束力。
- 汽車貸款利率計算 玉山銀行車貸?怎麼貸款最划算??
- 真實案例講解:被貸款了怎麼辦?什麼是“被貸款”？中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??被貸款是指被他人假冒自己的名義在銀行辦理了貸款。中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??一些人在遭遇此類事件時，往往忍氣吞聲，不知該如何應對。事實上，被貸款了怎麼辦這個問題很好解決，只看你有沒有勇氣拿起武器捍衛自己的合法權益？有權要求認定合同無效【案例一】 2011年10月5日，熊妍購買了一套商品房，當她交完首付，來到銀行辦理按揭手續時，卻遭到拒絕。理由是她曾辦理過三筆貸款，累計金額已達90萬元，中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??不能再貸款了。銀行提供的查詢證明顯示，中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??熊妍於2009年及2010年，在鄰縣一家銀行的確有著貸款記錄，每筆均為30萬元。“我根本就沒有在你們銀行貸過款，中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??怎麼會有如此巨額的貸款記錄？”面對熊妍的質詢，中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??鄰縣銀行卻無動於衷，因為他們知道，這只不過是領導親屬利用私自獲取的熊妍身份資訊辦理的貸款。中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??熊妍有權訴請法院確認三筆貸款合同無效。本案中，銀行領導為了自己親屬的利益，弄虛作假、串通一氣地連續三次利用私自獲取的熊妍身份資訊辦理貸款，中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??客觀上也確已損害熊妍的利益，無疑當屬惡意串通。而《合同法》第五十二條規定：“有下列情形之一的，合同無效：……(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??；……”《民法通則》第五十八條也已規定“惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的”民事行為無效。即銀行與真正貸款人的行為，中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??從開始起就對熊妍沒有法律約束力。
- 中古車貸利息 二手車貸條件須具備哪些條件??
- 真實案例講解:被貸款了怎麼辦?什麼是“被貸款”？二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率被貸款是指被他人假冒自己的名義在銀行辦理了貸款。二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率一些人在遭遇此類事件時，往往忍氣吞聲，不知該如何應對。事實上，被貸款了怎麼辦這個問題很好解決，只看你有沒有勇氣拿起武器捍衛自己的合法權益？有權要求認定合同無效【案例一】 2011年10月5日，熊妍購買了一套商品房，當她交完首付，來到銀行辦理按揭手續時，卻遭到拒絕。理由是她曾辦理過三筆貸款，累計金額已達90萬元，二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率不能再貸款了。銀行提供的查詢證明顯示，二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率熊妍於2009年及2010年，在鄰縣一家銀行的確有著貸款記錄，每筆均為30萬元。“我根本就沒有在你們銀行貸過款，二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率怎麼會有如此巨額的貸款記錄？”面對熊妍的質詢，二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率鄰縣銀行卻無動於衷，因為他們知道，這只不過是領導親屬利用私自獲取的熊妍身份資訊辦理的貸款。二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率熊妍有權訴請法院確認三筆貸款合同無效。本案中，銀行領導為了自己親屬的利益，弄虛作假、串通一氣地連續三次利用私自獲取的熊妍身份資訊辦理貸款，二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率客觀上也確已損害熊妍的利益，無疑當屬惡意串通。而《合同法》第五十二條規定：“有下列情形之一的，合同無效：……(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率；……”《民法通則》第五十八條也已規定“惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的”民事行為無效。即銀行與真正貸款人的行為，二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率從開始起就對熊妍沒有法律約束力。
- 二手車全貸 【機車消費經驗分享】機車分期利率
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
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